Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства Самоcтійна робота з дисципліни: «Економічний ризик та методи його вимірювання»  № по списку студентки = 1 ( дані від 1 по 100 ) Розрахувати ризикову вартість (VAR) історичним методом з ймовірністю 95% для акцій двох заданих підприємств за історичний період t = ( 5*(N-1)+1; 100+5*(N-1) ), де N - номер студента у списку (для першого по списку з ( 1 – 100 ), для другого ( 5 – 105 ) і т.д.). За тими ж даними розрахувати ризикову вартість (VAR) коваріаційним методом. Розрахувати доходність досліджуваних акцій, за формулою
де w t – вартість акції в t - момент часу; w n – номінальна вартість акції. Визначити характеристики акцій a0,
, власний та систематичний ризик, R2, з врахуванням індексу ринку ПФТС. 5) Побудувати ринкову модель для кожної акції 6) Побудувати лінію ринку цінних паперів (SML). 7) Сформувати диверсикований портфель з двох видів акцій, та обчислити його ризик з врахуванням питомої ваги кожного виду акцій, коефіцієнта кореляції, за умови що забезпечується доходність портфеля (mp), не менше, ніж по безризиковим активам (облігаціям) з врахуванням індексу ринку ПФТС. 1. «Арселор Міттал Кривий Ріг» 2. «Луаз» Розрахуємо ринкову вартість акцій кожного підприємства: «Арселор Міттал Кривий Ріг» : 16+16*100/365*0,161=16,71 «Луаз» : 0,79+0,79*100/365*0,161=0,82 Таблиця 1 Розрахунок відхилення від ринкової вартості акцій «Арселор Міттал Кривий Ріг» (1) та «Луаз» (2) Дата Акція 1 Відхилення від ринкової вартості 1 Акція 2 Відхиленя від ринкової вартості акції 2  19.08.2008 5,50 -11,21 0,13 -0,70  18.08.2008 5,35 -11,36 0,18 -0,64  15.08.2008 5,05 -11,66 0,20 -0,62  14.08.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,63  13.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  12.08.2008 5,50 -11,21 0,24 -0,58  11.08.2008 5,50 -11,21 0,24 -0,58  08.08.2008 5,50 -11,21 0,23 -0,59  06.08.2008 5,50 -11,21 0,22 -0,60  05.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  04.08.2008 5,50 -11,21 0,25 -0,57  01.08.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,62  31.07.2008 5,50 -11,21 0,20 -0,63  30.07.2008 5,50 -11,21 0,19 -0,63  29.07.2008 6,40 -10,31 0,19 -0,63  28.07.2008 6,20 -10,51 0,20 -0,62  25.07.2008 6,00 -10,71 0,19 -0,64  24.07.2008 6,00 -10,71 0,20 -0,62  23.07.2008 5,50 -11,21 0,21 -0,61  22.07.2008 5,15 -11,56 0,21 -0,61  21.07.2008 5,15 -11,56 0,24 -0,58  18.07.2008 4,00 -12,71 0,18 -0,65  17.07.2008 3,15 -13,56 0,15 -0,67  16.07.2008 3,15 -13,56 0,13 -0,70  15.07.2008 3,05 -13,66 0,11 -0,71  14.07.2008 4,01 -12,70 0,13 -0,70  11.07.2008 4,01 -12,70 0,15 -0,67  10.07.2008 4,00 -12,71 0,20 -0,62  09.07.2008 7,00 -9,71 0,23 -0,59  08.07.2008 5,01 -11,70 0,26 -0,57  07.07.2008 8,00 -8,71 0,26 -0,57  04.07.2008 8,01 -8,70 0,26 -0,56  03.07.2008 8,01 -8,70 0,26 -0,56  02.07.2008 8,00 -8,71 0,30 -0,52  01.07.2008 8,01 -8,70 0,31 -0,51  27.06.2008 8,00 -8,71 0,32 -0,50  26.06.2008 8,00 -8,71 0,31 -0,51  25.06.2008 6,00 -10,71 0,37 -0,45  24.06.2008 6,00 -10,71 0,38 -0,45  23.06.2008 6,00 -10,71 0,39 -0,43  19.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,40  18.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,39  17.06.2008 6,00 -10,71 0,43 -0,40  13.06.2008 6,00 -10,71 0,42 -0,40  12.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  11.06.2008 6,00 -10,71 0,46 -0,37  10.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  09.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  06.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  05.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  04.06.2008 6,00 -10,71 0,45 -0,37  03.06.2008 6,00 -10,71 0,37 -0,45  02.06.2008 7,00 -9,71 0,37 -0,45  30.05.2008 7,00 -9,71 0,32 -0,50  29.05.2008 8,00 -8,71 0,46 -0,36  28.05.2008 8,00 -8,71 0,48 -0,34  ...